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投资者关注度

计算说明

对于投资者关注指标，使用盈余公告前30天交易

日的平均换手率来表示：

其中：turnover表示股票 i 在 t

日的换手率，IA 表示股票 i 的投资者关注程度。

参考文献

权小锋, 吴世农.

投资者关注、盈余公告效应与管理层公告择机[J]. 金融研究, 2010, 00

0(011):P.90-107.

数据处理说明

原始数据包含1990-2022年

数据（dta格式），本文以 2000-2022年公布度盈余公告的A股上市公司为研

究样本（包括一季度报、中报、三季度报、年报，具体需要哪几年的可以根据需求在代码中

修改）

样本未经过筛选金融行业、ST或PT类上市公司，具体根据自己需要筛选，可以

从结果直接筛选

代码格式：do文件（Stata14/15/16/17），需要安装

包可以到该贴下载： 下载地址

结果说明

报告类型 – 1=第一季度季报，2=中报

，3=第三季度季报，4=年报

各年数据量

描述性统计

附件下载（数据比较大，放在

网盘网盘）

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