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中国版Fama-French三因子模型

只需要Fama-French三因子模型版

本的帖子：

数据说明

数据区间：2000-2023年（原始数据区间1990-20

23年）

数据格式：dta（Stata 14/15/16/17）

无风险利率采用

一年期定期存款利率

市值指标选择流通市值（根据需要可以修改）

市场回报率采用流通

市值加权平均法计算，考虑现金红利再投资的综合月度市场回报率（数据里有几种可供选择

）

月个股回报率使用考虑现金红利再投资的月个股回报率

数据处理说明

规范信息披露

制度下上市公司年度财务报表一般在次年3、4月份公布，且在一季度财务报表公布之前披

露，即4月底为年报披露截止期。财务报表信息披露的滞后性造成金融数据库中财务数据与

市场数据的时间不一致，即t年末的财务数据因年报公布的滞后性在t+1年4月份披露财

务报表时才得到更新。因此选取t年5月至t+1年4月作为组合构建周期。

市场类型选

择：全部A股，包括沪深主板、中小板和创业板

剔除IPO后前六个月的数据（包括上市

月） （以下筛选条件根据自己需求修改）

剔除ST(特别处理)、*ST（退市风险

警示）、PT(特

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